HISTORIA
El origen de esta técnica se remonta a la década de los 40 y hace referencia al Casino de Monte Carlo, considerada tradicionalmente la capital “del azar”. Los matemáticos Stan Ulam y John Von Neumann aplicaron el método de simulación aleatoria al campo de experimentación de las armas nucleares.
La importancia de este hecho reside en que por primera vez se hace patente que esta técnica, además de para el azar y los juegos, también era aplicable a otras áreas del conocimiento.
La utilización del método MonteCarlo como vía de investigación procede del trabajo realizado en la creación y desarrollo de la bomba atómica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en el Laboratorio de los Álamos en Estados Unidos. Lo que se realizó en aquel momento fue la simulación de cuestiones de probabilidad con respecto a la difusión de neutrones.
DEFINICIÓN
La simulación de Montecarlo es un método enfocado en la resolución de problemas de carácter matemático a través de un modelo estadístico que consiste en generar posibles escenarios resultantes a partir de una serie de datos iniciales.
Este método trata de simular un escenario real y sus distintas posibilidades, permitiendo al usuario realizar una predicción del comportamiento de las variables según las estimaciones obtenidas con el método.